martedì 14 giugno 2011

Titoli : Mediacontech

Mediacontech l'avevo segnalata il 3 febbraio in questo post e da allora ha continuato fantozzianamente a scendere senza rimbalzare mai nonostante nel frattempo abbia annunciato il  ritorno all'utile

Torno a segnalarla oggi in quanto, come si vede dal grafico weekly a sinistra, il titolo ha realizzato un doppio minimo da manuale, gli indicatori  (bianco-celeste-rosso = lungo-medio-breve periodo) hanno finalmente svoltato (almeno quelli di breve e medio periodo che sono più reattivi) e soprattutto questa settimana dovrebbe entrare il segnale buy del mio TS automatico applicato al titolo stesso i cui risultati sono visibili nel chart. 

Questo non è un titolo per chi ha fretta ovviamente, potrebbe rimanere fermo a lungo ancora, però è uno di quei titoli che se non si hanno nel portafoglio nel momento in cui partono è difficile poi metterli dentro in corsa, a meno di avere una bella dose di pelo sullo stomaco; il mio target "tecnico" su questo titolo lo cambio da 4.5 a 5.8 - 6 euro da raggiungere nel tempo.


domenica 12 giugno 2011

Opzioni : strategia bund settembre 2° step

Il bund con il rialzo di venerdì è arrivato al close delle 22 quasi a 126; nell'ambito della strategia proposta, domani potrebbe essere interessante acquistare 8 put 124.50 e vendere 18 put 123 per ottenere questa nuova figura (i prezzi utilizzati sono quelli di riferimento) :


La gestione della strategia da 122.50 in giù al momento rimane quella illustrata in precedenza, con questa operazione si inizia solamente a guadagnare prima in caso di ribasso rinunciando a un poco di guadagno dietro e si portano tutte le basi fino a 126 in utile; sopra 126 si perderà molto a scadenza, tuttavia non penso che il bund possa continuare a salire con questa forza senza ritracciare mai, almeno un ritorno a 123/123.10 lo dovrebbe fare e li si valuterà il da farsi.

mercoledì 8 giugno 2011

Il punto della situazione

Sto scrivendo poco in questo periodo in quanto le posizioni messe in piedi con le opzioni e quelle in future presenti nel mio portafoglio stanno andando abbastanza bene nel complesso; al momento sul dax come target al ribasso avrei 6960/6965 e successivamente l'area 6855/6875, inoltre sul grafico daily è ben visibile un testa e spalle ribassista che lo potrebbe portare in area 6550/6600 circa. Poi c'è sempre il 5790 index ovviamente...

Sul bund, vista la forza della salita, dovrebbe essere iniziato in anticipo il nuovo ciclo a 4 anni; il massimo fatto a 126.04 del vecchio contratto dovrebbe però al momento essere sufficiente e mi aspetterei un ritracciamento almeno in area 122.50/123 del nuovo contratto prima dell'eventuale risalita (c'è sempre un PR in alto da fare); i miei sistemi di lungo sono sempre short e per ora non accennano a cambiare idea, per cui sempre short di lungo per me con target minimo sui 109/110 con una possibile breve sosta in area 116.


Sull'eurusd ho accusato una perdita dai future short, in parte mitigata dalla strategia in opzioni messa su a suo tempo, ed ora ho cambiato opinione per cui l'eventuale discesa dell'eurusd dovrebbe prima essere preceduta da una fase di estrema forza che potrebbe portarlo come minimo in area 1.545/1.55; quello che mi da da pensare è il fatto che, nonostante tutte le notizie negative sui PIIGS, l'euro procede imperterrito nella sua marcia verso l'alto, e la correzione fatta all'inizio del mese scorso alla fine s'è rivelata come un'occasione di acquisto per i ritardatari.

Al momento il rialzo lo sto seguendo con 2 call 1.44 luglio in attesa del PR a 1.4733 (1.4775 contratto giugno) dove venderò penso 3 o 4 call 1.48 o 1.49 per rientrare di tutto o di buona parte dell'investimento e dove probabilmente metterò su una strategia ribassista su settembre o addirittura dicembre.

Aggiornamento spread spmib/dax + tabellina PR aggiornata e rettificata

Lo spread spmib/dax continua ad andare maluccio con il nostro spmib che non riesce proprio a rialzare la testa; non sono preoccupato della situazione, il riallineamento avverrà prima o poi, ma la realtà al momento è quella rappresentata dall'immagine seguente:


Qui di seguito metto inoltre la tabellina con i PR aggiornata e rettificata con i valori relativi ai futures di settembre dato che per quel che mi riguarda ho già provveduto a rollare tutte le posizioni sulla scadenza successiva.


mercoledì 1 giugno 2011

Futures : s&p 500

S'è formato un PR a 1336 s&p 500 future.

Segnalazioni di PR compreso questo post : 103
PR fatti : 82
percentuale successo : 79.61%

Opzioni : strategia usdchf settembre

Usdchf (il future è chfusd) è arrivato oggi a 0.839 cash che rappresentava il 1° target indicato nel post sotto; dato che punto ad una inversione di lungo periodo, ma che potrebbe esserci ancora un poco di strada al ribasso da fare, provo a mettere su una strategia fortemente direzionale a costo zero vendendo 3 call 1.2550 settembre (0.797 di cash circa) e acquistando col ricavato 2 put 1.14 + 2 put 1.10 sempre settembre puntando a che vi sia una inversione di lungo nei prossimi 3 mesi.

Questa posizione la manterrò così com'è, senza fare assolutamente nulla dato che nella peggiore delle ipotesi mi verranno consegnati il 9/9 a scadenza 3 future short da 1.255.